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对冲基金英超联赛在2018年表现优于竞争对手

2019-01-28 11:12:29 来源:网络

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去年排名前20位表现最佳的对冲基金经理为其投资者赚取了232亿美元,而其他行业在金融市场动荡的时期损失了642亿美元。

根据爱德蒙德罗斯柴尔德集团管理的对冲基金基金LCH Investments的最新研究,这些高层管理人员在扣除费用后已经占据了该行业近一半的收益。

他们估计该行业自成立以来已经赚了1.1万亿美元,其中500亿美元来自前20名,尽管他们只管理了17.9%的资产。这些数据是LCH年度最佳表现者名单的一部分。

自去年金融危机以来,对冲基金遭遇了最糟糕的一年,因为第四季度的市场波动使得许多经理人陷入困境。根据数据提供商Preqin的数据,对冲基金今年收盘下跌3.42%,是自2008年以来的最差表现,其中超过一半的收益为负收益。

LCH投资公司董事长里克·索弗说:“与对冲基金整体亏损形成鲜明对比的是,前20名经理实际上在2018年为他们的投资者赚了一些钱。” “这是令人印象深刻的表现。排名前20位的大多数管理人员在股市大幅下跌至年底时,或者投资方式与股票市场的方向无关,从而设法避免麻烦。

年度名单上最大的变化之一是Renaissance Technologies首次亮相,该公司在2018年收取47亿美元的投资后,排名第17位,仅次于排名靠前的基金会布里奇沃特的年度回报率,赚了81亿美元。

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与文艺复兴时期技术公司(Renaissance Technologies)一样,使用计算机算法进行交易的Two Sigma在第19位重新加入了这个名单。他们取代了由约翰·阿米蒂奇(John Armitage)和克里斯·霍恩爵士(Sir Chris Hohn)的TCI经营的埃格顿资本(Egerton Capital),这两家公司都投资于股票,去年成为该榜单的新人。

排名前三位的管理公司 - 布里奇沃特,索罗斯基金管理公司和Citadel--从去年开始保持稳定。Lone Pine,史蒂夫曼德尔的基金,是最大的推动者之一,从第四位下降到第七位。

去年并非所有前20名都赚了钱。据LCH称,Lone Pine,Andreas Halvorsen的Viking,David Tepper的Appaloosa,Louis Moore Bacon的Moore Capital,John Paulson的Paulson&Co和King Street Capital都在2018年亏损。

“在2018年,那些为投资者做得最好的对冲基金经理通常是管理人员使用系统和交易方法而不会承担巨大的股票市场风险,因此结果并不取决于股票市场的走向,”Sopher先生说。

“首次包含Renaissance Technologies反映了最成功的投资经理利用技术力量的主题,”他补充说。“前20强企业中有超过一半使用技术非常集中,无论是在宏观或个人库存水平上识别投资理念,还是监控和控制风险因素。”

该名单根据对手基金自投资成立以来的多少资金进行排名。排名第一的布里奇沃特和索罗斯基金管理公司分别自1975年和1973年开始进入市场,这使他们有了一个重要的领先优势,尽管该名单已停止包括2017年索罗斯基金的新利润。

LCH还发现了该行业的集中表现:Tiger Management的创始人Julian Robertson的助手们为其投资者赚取了1010亿美元的收益。这包括Lone Pine和Viking。曾为乔治·索罗斯工作的经理人也取得了成功,他们为投资者筹集了560亿美元资金。

LCH发现,自从对冲基金行业成立以来,索罗斯先生和Robertson先生的校友占据了管理人员所有资金的14.3%。

发布:xiuyue
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